基本信息

发布机关: 上海证券交易所,中证指数有限公司

发文字号:

当前状态: 现行有效

发布日期: 2010-01-12 00:00:00

实施日期: 2010-01-12 00:00:00

上海证券交易所、中证指数有限公司关于发布上证周期行业50、非周期行业100指数的公告
状态:现行有效

为反映上海证券市场中具有不同行业特征的股票走势,同时为投资者提供新的投资标的,上海证券交易所与中证指数有限公司将于2010年2月3日正式发布上证周期行业50和非周期行业100指数,该指数系列从上证全指样本股中分别挑选规模大、流动性好、具有周期行业特征的50只公司股票以及具有非周期行业特征的100只公司股票组成上证周期行业50和非周期行业100指数的样本股,基日为2003年12月31日,基点为1000点。

上海证券交易所
  中证指数有限公司
  2010年01月12日

  附
  上证周期行业50指数与上证非周期行业100指数编制方案

  一、指数名称与代码
  1、 指数名称:上证周期行业50指数;上证非周期行业100指数

  2、 指数简称:上证周期;非周期

  3、 英文名称:SSE Cyclical Industry 50 index;SSE non-Cyclical Industry 100 index

  4、 英文简称:SSE Cyclical; SSE non-Cyclical

  5、 指数代码:上证周期:000063;非周期:000064

  二、指数基期与基点
  上证周期行业50指数和上证非周期行业100指数都是以2003年12月31日为基日,以该日所有股票样本的调整市值为基期,基点均为1000点。

  三、样本选取办法
  1、周期行业和非周期行业的划分

  根据证监会行业门类和辅助类划分标准,将沪市A股划分为22个行业,再根据其行业周期特性,将归属金融保险、采掘业、交通运输仓储业、金属非金属、房地产等行业的股票归为周期性行业股票,其余行业股票归为非周期性行业股票。

  2、样本空间

  上证周期行业50指数样本空间:上证全指指数中归属于周期性行业的样本股构成样本空间。

  上证非周期行业100指数样本空间:上证全指指数中归属于非周期性行业的样本股构成样本空间。

  3、选样方法:

  分别计算各自样本空间内股票最近一年的A股日均成交金额与日均总市值,并在各自样本空间内对两个指标由高到低排名,然后将各指标的排名结果相加,所得和的排名作为股票的综合排名;

  在上证周期行业50指数样本空间内选取综合排名在前50名的股票作为上证周期行业50指数的样本股。

  在上证非周期行业100指数样本空间内选取综合排名在前100名的股票作为上证非周期行业100指数的样本股。

  四、指数计算
  同上证180指数

  五、指数修正
  同上证180指数

  六、样本股定期调整
  随着上证全指指数的调整,对上证周期和非周期指数于每年6月和12月定期审核两次,样本股调整实施时间分别是每年7月和1月份的第一个交易日。

  为有效降低指数样本股周转率,样本股定期调整时,上证周期行业50指数和上证非周期行业100指数采用缓冲区规则,上证周期行业50指数排名在前40名和上证非周期行业100指数排名在前80名的新样本优先进入指数,上证周期行业50指数排名在60名之前以及上证非周期100行业指数排名在120名之前的老样本优先保留。

  定期调整时,每次调整比例一般不超过10%,除非从样本空间中被调出的原样本股票超过10%。

  七、样本股临时调整
  如果上证全指指数中有样本股被剔除,根据此样本股所属的周期或非周期行业类别,它将被立即调出所对应的指数,由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。

  如果新发行股票总市值排名沪市A股前十位时,根据其证监会行业分类,在上市后第十一个交易日进入所对应的周期或非周期行业指数,同时剔除原指数样本中最近一年综合排名最末的股票。